清华大学经济管理学院金融系导师介绍：何平_清华大学导师介绍

清华大学经济管理学院金融系导师介绍：何平_清华大学导师介绍

　　

何平
金融系 副教授
电话 (86) (10) 62795754
电邮 heping@sem.tsinghua.edu.cn
办公室 伟伦楼 308
办公室开放时间 周三 16:00-17:00

►个人简介
何平博士是清华大学经管学院金融系副教授。2004年获得美国宾夕法尼亚大学经济学博士学位，2002年获得美国宾夕法尼亚大学经济学硕士学位，1997年获得清华大学经济学学士学位。他的主要研究领域为金融机构、货币经济学、公司治理。讲授课程包括金融机构、国际金融、公司财务理论等。
何平博士从事的研究项目包括2008年4月至2008年10月作为三井集团项目负责人参与中国房地产投资信托基金的前景项目；2008年7月至2009 年6月作为清华大学低碳经济研究院向低碳经济转轨过程中的货币政策的项目负责人参与研讨；2008年12月至2009年9月作为国家自然科学基金委员会中国消费品价格及资产价格的共生模型分析及宏观政策建议的项目负责人参与研讨；2010年10月至2011年7月作为国家自然科学基金委员会人民币国际化对中国经济金融体系的影响的项目负责人参与研讨。
何平博士发表了大量的期刊论文（或已被接受）包括《Money and Banking in Search Equilibrium》、《A Theory of IPO Waves》、《Bank Credit Cycles》、《Money, Banking, and Monetary Policy》、《信用评级在中国证券市场的影响力》、《Asset Prices When Agents are Marked-to-Market》、 《Household Investment the Horizon Effect》、《Optimal Monetary Policy in China》等。会议论文包括《Monitoring and Manipulations: Asset Prices when Agents are Marked-to-Market》、《Money, Banking, and Monetary Policy》、《Bank Credit Cycle》、《Agency Based Asset Pricing》。工作论文包括《Simulated Maximum Likelihood Estimation of Affine Term Structure Models from Panel Data》、《Agency-Based Asset Pricing》、《On the Dual Agency Problems of State Controlled Firms in China》、《IPO Pricing Efficiency and Ownership Structure: Evidence from China》、《On the Strategic Trading of Insiders with Differential Information Quality》。
在加入清华大学之前，何平博士于2004年至2008年为世界计量经济学会成员，2004年至2010年为美国经济学会成员。于2006年6月至2007年 12月在雷曼兄弟公司固定收益部担任分析师。于2004年至2007年在伊利诺依大学芝加哥校区金融系担任助理教授，2008年至今担任清华大学经济管理学院副教授。

►研究成果
期刊论文（国际）
Money, Banking, and Monetary Policy, with Lixin Huang and Randall Wright, Journal of Monetary Economics, Vol 55, 1013–1024, September 2008 下载
Bank Credit Cycles, with Gary Gorton, Review of Economic Studies, Vol 75, 1181–1214, October 2008 下载
A Theory of IPO Waves, Review of Financial Studies, Vol 20, No. 4, 983-1020, July 2007 下载
Money and Banking in Search Equilibrium, with Lixin Huang and Randall Wright, International Economic Review, Vol 46(2), 637-670, May 2005 下载
Security Price Informativeness with Delegated Traders, with Gary Gorton and LIxin Huang, forthcoming, American Economic Journal, Microeconomics 下载
Household Investment—The Horizon Effect, with Xiaoqing Hu, forthcoming, Review of Behavioral Finance 下载
期刊论文（国内）
(In Chinese) The Effect of Credit Rating in Chinese Bond Market, joint with Meng Jin, Jin Rong Yan Jiu (Journal of Financial Research), 2010 (4), 15-28
Optimal Monetary Policy in China, joint with Guangyu Nie, forthcoming, China World Economy

清华大学经济管理学院金融系导师介绍：朱世武_清华大学导师介绍

　　

朱世武
金融系 副教授
电话 (86) (10) 62772943
电邮 zhushw@sem.tsinghua.edu.cn
办公室 伟伦楼 321

►个人简介
朱世武，自2001至今，担任清华大学经济管理学院副教授。1983年，他毕业于河南师范大学数学专业，并获得理学学士学位。1987年，在武汉大学获得统计学专业的理学硕士学位。1999年，赴上海财经大学学习，并获得该校数量经济学专业的博士学位。1999年至2001年在清华大学经济管理学院作博士后研究。他教授的主要课程包括：金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策、统计分析软件。
朱世武教授研究的主要领域是：固定收益、风险管理、金融计算与建模、金融数据库。在从事的所有科研项目里，朱世武教授主要担任项目负责人。他重点研究的项目包括：随机边缘模型的统计分析，国家债务管理和利率研究，金融工程的理论，技术和方法，违约相关性度量与信用衍生工具定价研究—国家自然科学基金委员会；中国股票市场的证券模型，中国股票市场结构性指数设计—中国证监会；中信实业银行的私人金融模型—中信实业银行；基于微网格的网格计算研究, 基础研究，度量违约相关性的研究，中国资本市场股权风险溢价的实证研究—清华大学；中国资本市场的股权风险溢价研究— 中国国家社会科学基金；中国金融研究数据库—清华211项目；中国银行间债券市场期限结构最优化模型—中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心；浙江财经学院金融实验室金融数据项目—浙江财经学院；浙江万里学院金融实验室金融数据项—浙江万里学院；人民币市场化利率中长期预测模型 —中国人寿资产管理有限公司；农村金融市场风险管理研究—香港汇丰银行；青藏高原矿产资源开发利用战略研究—中国地质大学（北京）地质调查研究院。他发表的期刊论文包括：《金融研究》—Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究；《中国科技论坛》—中国大学校长的群体特征及治学理念；《中国软科学》—中国PC市场可持续竞争战略研究；《经济学动态》—我国上市公司信用风险度量模型的选择；《经济与管理研究》— 中国股市2006牛市形成的经济因素分析；《数理统计与管理》—基于Copula的VsR度量与事后检验；《金融理论与实践》—我国债券市场发展模式探讨，基于预测利率期限结构变动的积极债券投资策略，利率互换定价存在的障碍及解决办法；《数据分析》—中国大陆银行间债券市场买卖价差成本构成实证研究；《统计研究》—积极债券投资策略实证研究。朱教授著有的专著有：《SAS编程技术教程》和《金融计算与建模》。他的译著包括：《基于Excel和VBA的高级金融建模》和《高级金融风险管理》。
朱世武教授现任中国交叉科学研究会金融量化分析与计算专业委员会副主任委员兼秘书长，中国金融学会金融工程专业委员会委员。中国现场统计学会理事，中国教育统计学会常务理事。

清华大学经济管理学院金融系导师介绍：王茵田_清华大学导师介绍

　　

王茵田
金融系 副教授
电话 (86) (10) 62792646
电邮 wangyt2@sem.tsinghua.edu.cn
办公室 伟伦楼 416B

►个人简介
王茵田，自2007年，加入清华大学经济管理学院担任助理教授。1994年至1998 年，在西安交通大学会计专业学习并获得学士学位。1999年至2000年，赴加拿大女皇大学学习，并获得该校经济学硕士。2001年至2006年，在加拿大麦吉尔大学攻读金融学博士，并在此期间担任该校研究助理职务。王茵田教授讲授的主要课程包括：投资学、衍生品、金融经济学。
王茵田教授主要研究领域包括：期权定价，信用衍生产品，数量经济建模，风险管理。她的论文曾在Journal of Financial Economics，Journal of Business and Economic Statistics，以及《金融研究》等国内外期刊杂志上发表过。她的论文也经常发布在大型国际会议上，这些会议包括：Financial Management Association International Meeting, Northern Finance Association Meeting, Econometric Society World Congress, Financial Management Association European Meeting, the First Symposium on Econometric Theory and Applications, European Financial Management Association, Conference of Institution of Risk Management 等等。在2006年，王茵田教授获得了在西班牙马德里举办的欧洲金融管理协会会议上的股票风险管理研究奖的金奖。并于2008年获清华大学经济管理学院科研成果一等奖。
王茵田教授是Econometric Society(世界计量经济学会),FMA(财务管理协会)，AFA(美国金融协会)的成员。她也是国内外杂志Journal of Future Market，Pacific-Basin Finance Journal，以及Emerging Markets Finance and Trade的匿名评审人。自2005年至今，王茵田教授任经济学会和财务管理协会成员。2006年4月至2007年4月，她担任美国纽约惠誉评级高级金融分析师，她的研究成果和数学模型为评级公司所借鉴采用。

►研究成果
期刊论文（国际）
Yintian WANG,Option valuation with long-run and short-run volatility components,Journal of Financial Economics,Vol.90 No.2008-12 p272-297,2008-12-01
工作论文
Yintian WANG,Volatility Long Memory on Option Valuation,2009-12-23

清华大学经济管理学院金融系导师介绍：朱英姿_清华大学导师介绍

　　

朱英姿
金融系 副教授
电话 (86) (10) 62786041
电邮 zhuyz@sem.tsinghua.edu.cn
办公室 伟伦楼 329

►个人简介
朱英姿，1997年获美国纽约大学博士，2002年获纽约大学Stern商学院工商管理硕士，2003年加入清华大学经济管理学院，任金融学副教授至今。加入清华之前，在美国花旗集团（纽约）工作六年，历任风险管理和定量研究主管。曾在《Journal of Financial Economics》，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》，《Journal of Futures Markets》， 《Financial Analysts Journal》，《International Journal of Theoretical and Applied Finance》，《 Applied Mathematical Finance》等国际期刊，以及《金融研究》，《投资研究》等中文核心期刊发表十余篇论文，著有《创建竞争优势》（经济管理出版社），并任《投资研究》编委。
在清华大学经济管理学院为本科生、研究生、MBA和EDP讲授《投资学》，《固定收益市场与工具》，《金融工程》、《全球资产配置》等课程，多次获得清华大学经济管理学院优秀教学成果奖；主要领域包括金融机构风险管理与竞争优势、金融发展及监管改革、金融创新、金融危机、资产配置及投资策略等。