西南财经大学金融学院研究生导师介绍：马如静
办公室：通博楼A210
一、基本介绍
| 姓名： | 马如静 |
| 性别： | 女 |
| 系别： | 金融学系 |
| 职称： | 副教授 |
| 学位： | 经济学博士 |
| 邮箱： | marujing@126.com |
二、讲授课程
本科：货币金融学
三、教育背景
| 起止年月（本科起） | 院校、系别、专业 | 所获学位 |
| 1999.09—2003.06 | 南开大学 国际经济与贸易专业 | 学士 |
| 2003.09—2006.06 | 南开大学 世界经济专业 | 硕士 |
| 2006.09—2009.06 | 南开大学 世界经济专业 | 博士 |
四、工作经历
| 起止年月 | 工作单位 | 职务 |
| 2009.09至今 | 西南财金大学金融学院 | 教师 |
五、主要研究领域与方向
国际金融
资本市场
六、主要研究成果
政府干预、GDP增长与地方国企过度投资，论文，《金融研究》，2010年第8期。
欧盟区域经济一体化的投资效应研究，论文，《南开学报(哲学社会科学版)》，2009年第1期。
内幕交易、利益补偿与控制权转移——来自我国证券市场的证据，论文，《中国会计评论》，2009年第1期。
资源获取型对外直接投资的历史阶段研究，论文，《经济纵横》，2008年第4期。
上市公司过度投资行为及其制约机制的实证研究 论文 《会计研究》2007年第7期。
我国企业过度投资问题研究——来自证券市场的证据 论文 《经济问题探索》2007年第6期。
其他略，共发表十余篇学术论文。
七、承担的研究项目
| 项目名称 | 资助单位 | 批准时间 | 备注 |
| 我国证券市场引入境外机构投资者的风险防范研究 | 国家社会科学基金项 | 2010年 | 主持 |
| 外资银行进入与东道国市场结构研究 | 西南财经大学青年教师成长项目 | 2010年 | 主持 |
| 外资并购、银行绩效与政策选择 | 西南财经大学211课题 | 2010年 | 主持 |
| 中国独立董事声誉机制有效性研究——基于履职、声誉及其经济后果视角 | 国家自然科学基金项目 | 2008年 | 主研 |
| 创立动量货币与改革货币政策的理论与实证分析——西方货币经济学结构缺陷批判 | 国家社会科学基金项目 | 2004年 | 主研 |
八、奖励、荣誉
| 奖励名称 | 颁发单位 | 颁发时间 |
| 论文《内幕交易、利益补偿与控制权转移——来自我国证券市场的证据》，获得四川省第十四届社科优秀成果初评二等奖 | 四川省注册会计师协会 | 2011年5月 |
| 论文《上市公司过度投资行为及其制约机制的实证研》，获得四川省第八届哲学社会科学科研成果奖 | 四川省教育厅 | 2010年4月 |
| 多次获得南开大学优秀奖学金 | 南开大学 | 2001-2008年 |
| 南开大学研究生优秀毕业生 | 南开大学 | 2006年6月 |
| 南开大学研究生优秀毕业论文 | 南开大学 | 2006年6月 |
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西南财经大学金融学院研究生导师介绍：方能胜
一、个人基本信息
办公室：通博楼A214
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姓名
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性别
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系别
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职称
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职务
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办公电话
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方能胜
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男
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金融工程
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副教授
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fangns@swufe.edu.cn
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二、教育背景
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起止年月（本科起）
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院校及系、专业
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2000.9-2004.7
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厦门大学数学科学学院
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2004.9-2009.7（硕博连读）
|
厦门大学数学科学学院
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三、工作经历
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起止年月
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单位及职务
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2009.9-至今
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西南财经大学金融学院
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四、讲授课程名称
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讲授课程层次
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讲授课程名称
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研究生选修课
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《连续时间金融》《volatilityandpricing》
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本科生选修课
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《衍生金融工具》《金融风险管理》《数学模型与数学实验》《身边的金融》
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五、主要研究领域与方向
1.资产定价
2.金融数学
六、承担的研究项目
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姓名
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项目名称
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资助单位
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批准时间
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备注
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罗荣华、方能胜
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一种度量风险的新方法——基于极值理论的拓展和应用
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国家自然科学基金委
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2010.09
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参与
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朱波、方能胜
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宏观审慎时代金融体系系统性风险研究
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国家自然科学基金委
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2011.09
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参与
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方能胜
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波动率模型的研究和应用
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西南财经大学211课题
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2010.11
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主持
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西南财经大学金融学院研究生导师介绍：刘俊
Jun Liu is an associate professor of finance in the Rady School. Dr. Liu received his Ph.D. in finance from Stanford University in 2000. Prior to coming to UCSD, he served as an assistant professor at UCLA's Anderson School of Management from 1999-2005. Dr. Liu's research interests are theoretical and empirical asset pricing, and the development and use of econometric methods. Dr. Liu teaches finance courses for the FlexMBA and Full-Time MBA programs at the Rady School.
Articles Published or Accepted
1. "Floating-Fixed Spreads" (with Darrell Duffie), Financial Analyst Journal, May/June, 2001.
2. "A Generalized Earning Model of Stock Valuation" (with Andrew Ang), Review of Accounting Studies, V6, n4, December, 2001.
3. "Dynamic Asset Allocation with Event Risk" (with Francis Longstaff and Jun Pan), Journal of Finance, v58, n1, 231-259, February, 2003.
4. "Paper Millionaires: How Valuable is Stock to a Stockholder Who is Restricted from Selling it?" (with Matthias Kahl and Francis Longstaff), Journal of Financial Economics, v67, n3, 385-410, March 2003.
5. "Dynamic Derivative Strategies" (with Jun Pan), Journal of Financial Economics, v69, n3, 401-430, September, 2003.
6. "Conditional Information and Variance Bounds on Pricing Kernels" (with Geert Bekaert), Review of Financial Studies, v17, n2, 339-378, Summer, 2004.
7. "Losing Money on Arbitrages: Optimal Dynamic Portfolio Choice in Markets with Arbitrage Opportunities" (with Francis Longstaff), Review of Financial Studies, v17, n3, 611-641, Fall, 2004.
8. "How to Discount Cashflows with Time-Varying Expected Returns" (with Andrew Ang), Journal of Finance, v59, n6, 2745-2783, December, 2004.
9. "An Equilibrium Model of Rare Event Premia" (with Jun Pan and TanWang), Review of Financial Studies, v18, n1, 131-164, Spring, 2005.
10. "Why Stocks May Disappoint" (with Andrew Ang and Geert Bekaert), Journal of Financial Economics, v76, n3, 471-508, June, 2005.
11. "The Market Price of Risk in Interest Rate Swaps: The Roles of Default and Liquidity Risks" (with Francis Longstaff and Ravit E. Mandell), Journal of Business, v79, n5, 2337-2359, September, 2006.
12. "Portfolio Selection in Stochastic Environments", Review of Financial Studies, v20, n1, 1-39, January, 2007.
13. "Risk, Return and Dividends" (with Andrew Ang), forthcoming, Journal of Financial Economics.
14. "Private Information, Diversification, and Asset Pricing" (with Jing Liu and Jack Hughes), forthcoming, Accounting Review.
Working Papers
"Does Noise Create the Size and Value Effects?" (with Robert Arnott, Jason Hsu and Harry Markowitz)
2. "Density-Based Inference of Jump-Diffusion Processes" (with Jun Pan and Lasse Pedersen), revise-resubmit, Journal of Econometrics, 2002.
3. "Debt Policy, Corporate Taxes, and Discount Rates" (with Mark Grinblatt), submitted, 2004. revise-resubmit, Journal of Economic Theory.
4. "Endogenous Retirement and Portfolio Choice" (with Eric Neis), working paper, 2002.
5. "The Value of Private Information" (with Ehud Peleg and Avanidhar Subrahmanyam), working paper,2004
Contact Information
Rady School of Management
Otterson Hall, Room 4S148
9500 Gilman Dr. #0553
La Jolla, CA 92093-0553
Phone: (858) 534-2022
Fax: (858) 534- 0745
Email: junliu@ucsd.edu
Research Interests
Theoretical and Empirical Asset Pricing
Econometrics
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西南财经大学金融学院研究生导师介绍：刘强
一、个人基本信息
办公室：通博楼A225
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姓名
|
性别
|
系别
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职称
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职务
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办公电话
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QiangLiu
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男
|
金融工程
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教授
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qiangliu@swufe.edu.cn
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二、教育背景
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起止年月（本科起）
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院校及系、专业
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1981年9月–1986年7月
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中国科学技术大学应用化学系高分子物理专业学士
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1986年9月–1989年7月
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中国科学院化学研究所高分子物理专业研究生
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1991年7月–1995年8月
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美国Cornell大学化学系理论化学专业博士
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三、工作经历
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起止年月
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单位及职务
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1995年9月-1997年5月
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美国Cornell大学博士后
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1997年6月-1999年11月
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美国纽约瑞士信贷第一波士顿（CreditSuisseFirstBoston）分析员
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1999年11月-2004年2月
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美国纽约高桥对冲基金公司（HighbridgeCapitalManagement）高级分析员
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2004年3月-2008年4月
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成都电子科技大学管理学院教授、金融工程研究所所长
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四、讲授课程名称
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讲授课程层次
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讲授课程名称
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本科生
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衍生产品理论、金融风险管理
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研究生
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随机过程、金融工程、金融经济学
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五、主要研究领域与方向
1.衍生产品定价
2.数值计算软件化
3.衍生产品交易
六、主要研究成果
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成果名称
|
成果形式
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出版或发表（转载）刊物
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出版或发表时间或期号
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作者
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|
Canonicaldistribution,impliedbinomialtree,andthepricingofAmericanoptions
|
论文
|
JournalofFuturesMarkets
|
2012,即出
|
Liu,QiangandShuxinGuo
|
|
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
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论文
|
复旦学报(自然科学版)
|
2012,即出
|
刘强,向赟
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|
Optimalapproximationsofnonlinearpayoffsinstaticreplication
|
论文
|
JournalofFuturesMarkets
|
2010,30(11),1082-1099
|
QiangLiu
|
|
PricingAmericanoptionsbycanonicalleast-squaresMonteCarlo
|
论文
|
JournalofFuturesMarkets
|
2010,30(2),175-187
|
QiangLiu
|
|
China’ssecuritiesmarkets:Challenges,innovations,andthelatestdevelopments
|
|
Asia-PacificFinancialMarkets:Integration,InnovationandChallenges(Kim,Suk-JoongandMichaelMcKenzieeds).InternationalFinanceReview
|
Elsevierbookseries2008,8,245-262,
|
Yuan,Xinyi,WeiFanandQiangLiu
|
|
China’sconvertiblebondmarket
|
|
China’sFinancialMarkets:AnInsider’sGuidetoHowtheMarketsWork(Neftci,Salih.N.andMichelleY.Menager-Xueds)
|
ElsevierAcademicPress 2007,171-185
|
QiangLiu
|
|
C++techniquesforhighperformancefinancialmodeling
|
|
ComputationalFinanceanditsApplicationsII(Costantino,M.andC.A.Brebbiaeds)
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WITPress,Southampton,UK 2006,87-94
|
QiangLiu
|
|
ImplementingreusablemathematicalproceduresusingC++
|
论文
|
C/C++UsersJournal
|
2001,6,22-29
|
QiangLiu
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|
多篇
|
工作论文
|
SocialScienceResearchNetworkhttp://ssrn.com/author=730727
|
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|
七、承担的研究项目
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姓名
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项目名称
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资助单位
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批准时间
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备注
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刘强
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美式期权的蒙特卡洛定价研究
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西南财大211工程三期重点项目
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2009年9月起
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主持
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刘强
|
可转换债券定价之若干问题研究
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国家自然科学基金项目
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2006年1月1日—2008年12月31日
|
主持 已结题
|
研究生报考咨询1V1指导（点击咨询）
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