复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：马成虎

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：马成虎

　　 教授
财务金融系
思源教授楼220室
25011075(TEL)
65648384(FAX)
machenghu@fudan.edu.cn
研究方向： 投资策略, 资产定价, 金融衍生品, 利率期限结构, 金融反问题

　　►教育背景：
博士, 经济学, 加拿大多伦多大学
硕士, 数学, 山东大学
学士, 数学, 山东大学

　　
►学术经历：
2009.06--2009.08, 访问教授, 经济研究学院，日本京都大学
2004.01--2004.05, 访问副教授, 新加坡国立大学数学系

　　
►科研获奖：
2001.12, Best Paper Award, The 10th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets

　　
►学术任职：
2011.01—, Member of Editorial Board, Journal of Risk and Financial Management
2010.03—, Organizing Committee Member, Inaugural Conference of Chinese Game Theory and Experimental Economics Association
2010.03—, Session Organizer, The 10th Society for the Advancement in Economic Theory Conference
2010.01—, Program Committee Member, The 7th Asian General Equilibrium Theory Workshop
2009.11—, 评审专家, 教育部长江学者奖励计划
2009.09—2013.08, World Class University Distinguished Professor, Ajou University
2009.05—, Scientific Committee Member, International Research Forum: What Can the Academic Community Learn from the Global Crisis?
2009.04—, 同行评议专家, 国家自然科学基金委员会管理科学一处管理科学与工程学科
2008.12—, Associate Editor, Journal of Applied Mathematics and Decision Science
2008.07—, Guest Editor, Journal of Mathematical Economics
2007.08—, Member of Editorial Board, Annals of Financial Economics
2006.09—, Member of Editorial Board, Finanmetrica

　　
►学术会议：
2012.06—2012.06 The 12th Society for the Advancement of Economic Theory Conference, Brisbane, Australia
2012.06—2012.06 The 7th Bachelier Finance Society World Congress 2012 (BFS2012), Sydney, Australia

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Phelim P. Boyle and Chenghu Ma. 2013. w-MPS risk aversion and the CAPM. Theoretical Economics Letters 3(6) 306-316.
2.
Chenghu Ma and Jiankang Zhang. 2013. p-Weakly constrained Pareto efficiency and aggregation in incomplete markets. Social Choice and Welfare 41(3) 605-623.
3.
Ma, Chenghu. 2011. w-MPS risk aversion and continuous-time MV analysis in presence of lévy jumps. Risk and Decision Analysis 2(4) 221-236.
4.
Chenghu Ma, Wing-Keung Wong. 2010. Stochastic Dominance and Risk Measure: A Decision-theoretic Foundation for VaR and C-VaR. European Journal of Operational Research 207(2) 927-935.
5.
Chenghu Ma. 2009. Uncertainty Aversion and A Theory of Incomplete Contract. Game Theory and Applications Vol.13 85-103.
6.
Emmanuel Haven, Xiaoquan Liu, Chenghu Ma, Liya Shen . 2009. Revealing the Implied Risk-neutral MGF from Options: The Wavelet Method . Journal of Economic Dynamics Control Vol.33(3) 692-709.
7.
Wing-keung Wong, Chenghu Ma . 2008. Preferences over Location-scale Family . Economic Theory Vol.37 119-146.
8.
Chenghu Ma. 2007. Preferences, Levy Jumps and Option Pricing . Annals of Financial Economics Vol.3 1-39.
9.
Chenghu Ma . 2006. Intertemporal Recursive Utility and An Equilibrium Asset Pricing Model in The Presence of Levy Jumps. Journal of Mathematical Economics Vol.42(2) 131-160.
10.
Chenghu Ma. 2003. Term Structure of Interest Rates in the Presence of Levy Jumps: The HJM Approach. Annals of Economics and Finance Vol.4(2) 401-426.
11.
Xiao Luo, Chenghu Ma . 2003. " Agreeing to Disagree" Type Results: A Decision-theoretic Approach. Journal of Mathematical Economics Vol.39(8) 849-861 .
12.
Xiao Luo, Chenghu Ma . 2001. Stable Equilibrium in Beliefs in Extensive Games with Perfect Information . Journal of Economic Dynamics and Control Vol.25(11) 1801-1825.
13.
Chenghu Ma. 2001. A No-Trade Theorem under Knightian Uncertainty with General Preferences . Theory and Decision Vol.51(2-4) 173-181.
14.
Chenghu Ma. 2000. An Existence Theorem of Intertemporal Recursive Utility in the Presence of Levy Jumps . Journal of Mathematical Economics Vol.34(4) 509-526 .
15.
Chenghu Ma . 2000. Uncertainty Aversion and Rationality in Games of Perfect Information . Journal of Economic Dynamics and Control Vol.24(3) 451-482.
16.
Chenghu Ma . 1998. Attitudes toward the Timing of Resolution of Uncertainty and the Existence of Recursive Utility. Journal of Economic Dynamics Control Vol.23(1) 97-112.
17.
Chenghu Ma . 1998. A Discrete-Time Intertemporal Asset Pricing Model: GE Approach with Recursive Utility . Mathematical Finance Vol.8(3) 249-275.
18.
Chenghu Ma . 1993. Market Equilibrium with Heterogeneous Recursive-utility-maximizing Agents. Economic Theory Vol.3(2) 243-266.
19.
龚健，马成虎. 基于隐马尔可夫链的上证股指建模. 金融, 2012, 2(1): 45-49.
20.
汪先珍，马成虎. 中国股市价格的跳跃行为. 中国金融评论, 2009, vol.3(4): 31-66,115-150.
学术专著：
Chenghu Ma. 2010. Advanced Asset Pricing Theory. Imperial College Press, London.
著作中的文章：
Chenghu Ma.Asset Pricing and Observational Equivalence in the Presence of Levy Jumps.In .Changing Models.,2005.
Xiao Luo, Chenghu Ma .Recent Advancements in the Theory of Choice under Knightian Uncertainty and Their Applications in Economics.In .The Current State of Economic Science.Vol.2,1999.
教材和其他：
马成虎．高级资产定价理论．北京：中国人民大学出版社，2010．
科研项目：
2013.01—2016.12, 项目负责人, 投资者偏好、衍生品交易与金融反问题研究, 国家自然科学基金面上项目
2009.01—2011.12, 项目负责人, 关于MPS-风险规避，风险控制和跨期动态交易策略的理论和实证研究, 国家自然科学基金面上项目
2000.11—2003.10, 项目负责人, Theory of Choice under Uncertainty and Its Applications in Economics and Finance, Economics and Social Research Council(ESRC)
1997.06—2000.05, 项目负责人, Short-selling and Market Equilibrium, Fonds pour les Chercheurs et L'Aide A la Recherche
1994.04—1997.03, 项目负责人, Equilibria in Economics with Incomplete Capital Market, Social Science and Humanity Research Council of Canada(SSHRC)

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：徐剑刚

　　 教授
财务金融系
思源教授楼218室
25011077(TEL)
65648384(FAX)
jgxu@fudan.edu.cn
研究方向： 计量金融学、国际金融、金融工程、汇率经济学

　　►教育背景：
博士, 产业经济学, 复旦大学
硕士, 工学, 浙江大学
, 管理科学, 复旦大学
学士, 计算数学, 复旦大学

　　
►科研获奖：
2013.07, 中国银行业发展研究优秀成果评选(2012), 一等奖， 中国银行业协会

　　
►学术任职：
2012.08—, 同行评议专家 , 浙江省自然科学基金项目
2010.01—2012.01, 评审专家, 教育部留学回国人员科研启动基金
2009.01—, 常务理事, 上海市数量经济学会
2006.01—2009.01, 理事, 中国数量经济学会

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
唐国兴、徐剑刚. 2001. 人民元の完全变动相场制への移行について. 区域经济政策研究 (2) 1-34.
2.
徐剑刚. 1999. Modeling Shanghia stock market volatility. Annals of Operations Research (87) 141-152.
3.
喻坤，李治国，张晓蓉，徐剑刚. 企业投资效率之谜：融资约束假说与货币政策. 经济研究, 2014, (5): 106-120.
4.
马骏，张晓蓉，李治国，肖明智，徐剑刚，何东. 化解国家资产负债中长期风险. 财经, 2012, (15): 72-81.
5.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 高等学校文科学术文摘, 2010, vol.27(4): 172-173.
6.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 财经研究, 2010, vol.36(6): 36-45、68.
7.
张晓蓉，徐剑刚，李治国. 中国持有美国资产的风险. 世界经济研究, 2010, (5): 21-26 .
8.
徐剑刚，吴轶，张晓蓉. 人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究 . 复旦学报（自然科学版）, 2009, Vol.48(6) : 693-699.
9.
徐剑刚，张晓蓉，宋鹏. 时变β资产定价模型：基于个股的检验. 复旦学报(自然科学版), 2009, Vol.48(2): 260-270,276.
10.
李文，徐剑刚. 基于动态转移份额分析法的出口竞争力评估 . 统计与决策, 2008, (3): 153-155.
11.
徐剑刚，张晓蓉，唐国兴. 混合数据抽样波动模型. 数量经济技术经济研究, 2007, vol.24(11): 77-85.
12.
徐剑刚，李治国，张晓蓉. 人民币NDF与既期汇率的动态关联性研究. 财经研究, 2007, vol.33(9): 61-68.
13.
张晓蓉，李治国，徐剑刚. 我国通货膨胀是长期记忆性过程吗？. 上海经济研究, 2007, (5): 3-9.
14.
王呈斌，徐剑刚. 企业政治行为的非对称博弈分析. 复旦学报（自科）, 2007, vol.46(2): 251-255.
15.
李治国，徐剑刚，曾利飞. 人民币升值压力下存在J曲线效应吗. 世界经济研究, 2007, (3): 39-43.
16.
张晓蓉，徐剑刚，邱世梁. 时变流动性深度模型. 复旦学报（自科）, 2007, vol.46(2): 256-261.
17.
徐剑刚，邵华，唐国兴. 人民币参考一篮子货币机制的实证分析. 上海财经大学学报, 2007, vol.9(1): 66-72.
18.
徐剑刚，裘孝锋，张晓蓉. 指数调整、指数基金与价格压力. 中国金融学, 2006, (10): 36-53.
19.
唐国兴，徐剑刚. 引进外资对我国货币流通速度的影响. 数量经济技术经济研究, 2006, vol.23(10): 91-100.
20.
曾利飞，李治国，徐剑刚. 中国金融机构的资产结构与货币流通速度. 世界经济, 2006, (8): 79-87.
21.
徐剑刚，唐国兴. 期货波动与交易量和市场深度关系的实证研究. 管理科学学报, 2006, vol.9(1): 69-75.
22.
张晓蓉，徐剑刚. VaR、ES与一致性风险测度. 上海管理科学, 2006, (4): 78-80.
23.
徐剑刚，宋鹏，李治国. 石油价格冲击与宏观经济. 上海管理科学, 2006, vol.28(3): 6-9.
24.
曾利飞，徐剑刚，唐国兴. 开放经济下中国新凯恩斯混合菲利普斯曲线. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(3): 76-84.
25.
张晓蓉， 唐国兴，徐剑刚. 投机泡沫的混合理性正反馈模型. 金融研究, 2005, (8): 85-98.
26.
张晓蓉，徐剑刚. 日元汇率理性投机泡沫的实证检验分析. 复旦学报（自然科学版）, 2005, vol.44(2): 240-245.
27.
李治国，徐剑刚，宋鹏. 石油价格冲击效应的实证研究. 研究与发展管理, 2005, 17(10): 74-80.
28.
单耀文，徐剑刚. PPW模型、GT整体检验对基金选股能力的再考验. 系统工程, 2004, vol.22(5): 66-69.
29.
石磊，徐剑刚. 我国股市行业时变β系数研究. 上海管理科学, 2004, (4): 37-39.
30.
徐剑刚，单耀文. 中国股市波动的结构性变动及成因分析. 中国金融学, 2003, vol.1(3): 160-191.
31.
张晓蓉，徐剑刚. 沪深股市理性投机泡沫的实证检验分析. 上海管理科学, 2003, （6）: 31-33.
32.
王华，白延红，徐剑刚. 资本项目开放下汇率制度与货币政策独立性的实证研究——关于亚洲国家和地区. 预测, 2003, vol.22(3): 17-20.
33.
徐剑刚 ，唐国兴. 短期利率与长期利率间的隐藏协整分析. 复旦学报（自然科学版）, 2003, vol.42(5): 779-786.
34.
张弢，徐剑刚，唐国兴. 偏离购买力平价的非线性均值复归. 系统工程学报, 2002, vol.17(6): 566-569.
35.
徐剑刚，唐国兴. 购买力平价的群体单位根检验. 复旦学报（自然科学版）, 2001, vol.40(6): 659-664.
36.
徐剑刚，唐国兴. 有效汇率指数及其应用. 数量经济技术经济研究, 1999, （11）: 61-63.
37.
徐剑刚，唐国兴. 汇率决定的新闻模型. 数量经济技术经济研究, 1998, （11）: 53-58.
38.
唐国兴，徐剑刚. 外汇资产的利率风险管理. 中国证券期货, 1998, （6）: 36-39.
39.
徐剑刚. 期货报酬时间序列统计特性. 统计研究, 1997, （3）: 70-72.
40.
徐剑刚，陈为人. 股票报酬时间序列统计特性——对上海、深圳股票市场的实证研究. 外国经济与管理, 1996, 增刊: 50-54.
41.
徐剑刚. 上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周末效应. 统计研究, 1995, （6）: 74-78.
42.
徐剑刚，唐国兴. 我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型. 数量经济技术经济研究, 1995, （12）: 28-32.
会议/研讨会论文：
1.
Zhang, Xiaorong, Jiangang Xu and Zhiguo Li. 2011. Financial stability and interest rate adjustment in asset price boom-bust cycles. 2011 International Conference on Electronics, Communications and Control Ningbo 3453-3460.
2.
Jiangang Xu, Xiaorong Zhang, Zhiguo Li, Guoxing Tang. 2009. China's Holdings of U.S. Assets: Size and Structure. Proceedings of The Second China Private Economy Innovation International Forum Taizhou, China 721-727.
3.
徐剑刚，李治国，张晓蓉，唐国兴. 2007. Net Foreign Assets in China. The American Scholars Press 278-288.
4.
徐剑刚，潘烈，范国祖. 中国新股价格行为的短期分析. 社会科学文献出版社, 2000, : 106-122.
5.
韩德宗，徐剑刚. 沪深股票市场报酬率相关性研究. 第二届中国证券市场发展与中外证券市场比较研究会议论文选集, 1996, : 239-243.
学术专著：
马骏，徐剑刚等．人民币走出国门之路：离岸市场发展与资本项目开放．北京：中国经济出版社，2012．
唐国兴，徐剑刚．现代汇率理论及模型研究．北京：中国金融出版社，2003．
著作中的文章：
徐剑刚，吴轶．在岸与离岸人民币衍生品市场的关系．载于：)．．北京，2009．
徐剑刚，宋鹏，李治国．石油价格冲击对中国经济的影响．载于：汪同三，许承明)．方志出版社．，2006．
著作中的章节：
徐建刚, 2012. 中国国际投资头寸表分析. 收录于马骏，张晓蓉，李治国等 (主编), 《中国国家资产负债表研究》. 社会科学文献出版社, pp. 294-329．
教材和其他：
徐剑刚．中国金融市场计量分析．中国 上海：上海财经大学出版社，2008．
科研项目：
2008.09—2010.12, 项目负责人, 金融全球化背景下的中国对外资产负债与经济调整, 上海市哲学社会科学规划一般课题
2007.06—2008.08, 项目负责人, 在岸与离岸人民币衍生市场的关系研究, 国家自然科学基金主任基金项目

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：张晓蓉

　　 副教授
财务金融系
思源教授楼214室
25011088(TEL)
65648384(FAX)
xrzhang@fudan.edu.cn
研究方向： 资产价格泡沫，行为金融，金融风险管理

　　►教育背景：
博士, 管理科学与工程, 复旦大学
硕士, 计算机科学与工程, 东南大学
学士, 计算机科学, 华东师范大学

　　
►学术经历：
2008.08--2009.07, 访问学者, 美国哥伦比亚大学
2000.08--2000.12, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院

　　
►科研获奖：
2011.11, 2011管理理论与实务国际研讨会优良论文奖, 台湾大学管理学院，复旦大学管理学院
2007.06, 上海市人民政府决策咨询奖, 三等奖， 上海市人民政府
2004.09, 上海市哲学社会科学优秀成果奖, 二等奖， 上海市哲学社会科学规划办

　　
►教学获奖：
2014.09, 上海市教委上海高校外国留学生英语授课示范性课程, 上海市教委
2013.12, 上海市教委2013年度市教委本课重点课程, 上海市教委
2013.09, 上海市教委上海高校示范性全英语教学课程建设, 上海市教委
2013.06, 复旦大学精品课程, 复旦大学

　　
►学术会议：
2015.01—2015.01 中国地方财政投融资策略国际研讨会, 广州
2011.08—2011.08 Singapore Economic Review Conference 2011, Singapore
2010.12—2010.12 The Hong Kong Polytechnic University International Research Forum, Hong Kong
2010.06—2010.06 The 8th NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting, Taipei

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Zhiguo Li and Xiaorong Zhang. 2014. Evaluating the effectiveness and efficiency of the four-trillion yuan stimulus package: Evidence from stock market returns of Chinese listed A shares. Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries 43(4) 381-407.
2.
喻坤，李治国，张晓蓉，徐剑刚. 企业投资效率之谜：融资约束假说与货币政策冲击. 经济研究, 2014, (5): 106-120.
3.
马骏，张晓蓉，李治国. 国家资产负债表研究成果及其应用. 科学发展, 2013, (12): 9-18.
4.
马骏，张晓蓉，李治国，肖明智，徐剑刚，何东. 化解国家资产负债中长期风险. 财经, 2012, (15): 72-81.
5.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 高等学校文科学术文摘, 2010, vol.27(4): 172-173 .
6.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 财经研究, 2010, vol.36(6): 36-45、68.
7.
张晓蓉，徐剑刚，李治国. 中国持有美国资产的风险. 世界经济研究 , 2010, (5): 21-26.
8.
徐剑刚，吴轶，张晓蓉. 人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究 . 复旦学报(自然科学版), 2009, Vol.48(6): 693-699, 707.
9.
李治国，张晓蓉. 转型期货币供给内生决定机制：基于货币当局资产负债表的解析. 统计研究, 2009, Vol.26(6): 13-22.
10.
徐剑刚，张晓蓉，宋鹏. 时变β资产定价模型：基于个股的检验. 复旦学报(自然科学版), 2009, Vol.48(2): 260-270,276.
11.
徐剑刚，张晓蓉，唐国兴. 混合数据抽样波动模型. 数量经济技术经济研究, 2007, vol.24(11): 77-85.
12.
徐剑刚，李治国，张晓蓉. 人民币NDF与即期汇率的动态关联性研究. 财经研究, 2007, vol.33(9): 61-68.
13.
张晓蓉，李治国，徐剑刚. 我国通货膨胀是长期记忆性过程吗？. 上海经济研究, 2007, (5): 3-9.
14.
张晓蓉. 投机泡沫与市场失灵——基于行为金融理论的解释. 浙江金融, 2007, （4）: 37-38.
15.
张晓蓉，徐剑刚，邱世梁. 时变流动性深度模型. 复旦学报（自科）, 2007, vol.46(2): 256-261.
16.
徐剑刚，裘孝锋，张晓蓉. 指数调整、指数基金与价格压力. 中国金融学, 2006, （10）: 36-53.
17.
张晓蓉，黄蓓. 我国中小企业利用私募股权的机会. 经济研究参考, 2006, （63）: 22.
18.
张晓蓉，黄蓓. 私募股权:中小企业融资新渠道. 浙江金融, 2006, （6）: 27-29.
19.
张晓蓉，徐剑刚. VaR、ES 与一致性风险测度. 上海管理科学, 2006, （4）: 78-80.
20.
张晓蓉， 唐国兴，徐剑刚. 投机泡沫的混合理性正反馈模型. 金融研究, 2005, （8）: 85-98.
21.
张晓蓉，徐剑刚. 日元汇率理性投机泡沫的实证检验分析. 复旦学报（自然科学版）, 2005, vol.44(2): 240-245.
22.
张晓蓉，邵华. 资本结构在我国上市公司治理中作用的实证分析. 上海管理科学, 2004, （5）: 57-59.
23.
张晓蓉，徐剑刚. 沪深股市理性投机泡沫的实证检验分析. 上海管理科学, 2003, （6）: 31-33.
24.
张晓蓉. 期权隐含波动率微笑成因分析. 上海管理科学, 2003, （4）: 7-9.
会议/研讨会论文：
1.
Zhang, Xiaorong, Jiangang Xu and Zhiguo Li. 2011. Financial stability and interest rate adjustment in asset price boom-bust cycles. 2011 International Conference on Electronics, Communications and Control Ningbo 3453-3460.
2.
Jiangang Xu, Xiaorong Zhang, Zhiguo Li, Guoxing Tang. 2009. China's Holdings of U.S. Assets: Size and Structure. Proceedings of The Second China Private Economy Innovation International Forum Taizhou, China 721-727.
3.
Xu Jiangang, Li Zhiguo, Zhang Xiaorong, Tang Guoxing. 2008. Net Foreign Assets in China. The American Scholars Press 278-288.
学术专著：
马骏，张晓蓉，李治国等．中国国家资产负债表研究．北京：社会科学文献出版社，2012．
张晓蓉．资产价格泡沫．上海财经大学出版社：上海财经大学出版社，2007．
薛求知，黄佩燕，鲁直，张晓蓉．行为经济学．上海：复旦大学出版社，2003．
著作中的文章：
张晓蓉．澳大利亚编制州政府资产负债表的经验．载于：)．市政债市场与地方政府预算约束(主编：潘功胜；副主编：马骏)．中国金融出版社，2014．
喻坤，李治国，张晓蓉．产业结构和产业绩效的解析——来自中国2003-2009年上市公司的证据 ．载于：)．复旦产业评论(第5辑)．格致出版社，2011．
黄建兵，张晓蓉．证券收益率的自相关现象与非同时交易．载于：汪同三、许承明)．方志出版社．Vol.6，2007．
科研项目：
2010.09—2012.08, 项目负责人, 资产价格周期中的银行资产负债表效应研究, 上海市浦江人才计划

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：田澍

　　 副教授
财务金融系
思源教授楼203室
25011087(TEL)
65648384(FAX)
stian@fudan.edu.cn
研究方向： 基金管理、资产定价、公司治理、科技金融

►教育背景：
博士, 金融, 澳大利亚新南威尔士大学
硕士, 金融, 澳大利亚新南威尔士大学
学士, 金融, 复旦大学

　　
►学术会议：
2012.07—2012.07 2012中国金融国际年会, 重庆
2012.01—2012.01 AFA 2012 Chicago Meetings, Chicago
2011.10—2011.10 2011 FMA Annual Meeting Program, Denver, USA
2011.09—2011.09 Northern Finance Association Conference 2011, Vancouver, Canada
2011.07—2011.07 2011中国金融国际年会, 中国 武汉
2010.12—2010.12 The 23rd Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia
2009.12—2009.12 第二届上海冬季金融年会, 上海

　　
►代表性学术成果：

　　期刊论文：
1.
Shu Lin, Shu Tian, and Eliza Wu. 2013. Emerging stars and developed neighbors: The effects of development imbalance and political shocks on mutual fund investments in China. Financial Management 42(2) 339-371.
2.
Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang. 2012. Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system. Journal of Banking Finance 36(1) 239-248.
3.
田澍，林树，俞乔. 新兴市场环境下机构投资者投资行为——基于中国大陆资本市场的研究. 金融研究, 2012, (8): 139-151.
4.
田澍，张陆洋. 上海市国有创业投资发展现状分析及建议. 华东科技, 2012, (6): 38-40.
5.
江萍, 田澍, Cheung Yan-Leung. 基金管理公司股权结构与基金绩效研究. 金融研究, 2011, (6): 123-135.
6.
王煦逸，田澍，陈少军. 中国期货交易所风险判别分析模型. 山西财经大学学报, 2004, 26(6): 102-106.
科研项目：
2013.09—2016.09, 项目负责人, 中国证券投资基金若干前沿问题研究课题, 复旦大学青年教师科研能力提升项目
2013.07—2016.06, 项目负责人, 转型经济环境下证券投资基金投资行为与业绩研究, 上海市自然科学基金
2013.05—2016.05, 项目负责人, 机构投资者投资决策与业绩决定研究, 教育部人文社会科学研究青年基金项目
2013.01—2015.12, 项目负责人, 地区发展不均衡经济体中的投资偏见, 教育部留学回国人员科研启动基金
2011.01—2011.11, 项目负责人, 国有创业投资基金运行模式与考核评价机制研究（B）, 2011年度上海市科技发展基金软科学研究重点项目