复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：王克敏

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：王克敏

　　 教授/副系主任
财务金融系
思源教授楼204室
25011091(TEL)
65648384(FAX)
wangkm@fudan.edu.cn
研究方向： 公司财务与资本市场

　　?教育背景：
博士, 世界经济, 吉林大学

　　
?学术经历：
2007.06--2007.08, 访问学者, Department of Accounting, Yale SOM.
2004.09--2005.09, 访问学者, Department of Finance, UCLA Anderson School of Management; The College of Business and Economics at CSUN.

　　
?科研获奖：
2009.07, TCW Best Paper Award , 2009 China International Conference in Finance
2008.10, 上海市第九届哲学社会科学优秀成果奖论文类, 三等奖， 上海市哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会
2006.12, 中国高校人文社会科学研究优秀成果奖, 三等奖， 教育部
2004.12, 第六次吉林省社会科学优秀成果奖论文类, 二等奖， 吉林省社会科学优秀成果评审委员会
2004.12, 第六次吉林省社会科学优秀成果奖论文类, 一等奖， 吉林省社会科学优秀成果评审委员会
2003.09, 中国高校人文社会科学研究优秀成果奖, 二等奖， 教育部

　　
?学术会议：
2011.07—2011.07 2011中国金融国际年会 , 武汉
2010.07—2010.07 2010 American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting , San Francisco, California, USA
2010.07—2010.07 2010中国金融国际年会, 北京
2009.08—2009.08 American Accounting Association, 2009 Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, New York, USA
2009.07—2009.07 2009中国金融国际年会, 中国，广州
2008.07—2008.07 2008年中国国际金融年会, 中国大连
2007.07—2007.07 2007年中国国际金融年会, 中国成都
2006.10—2006.10 2006 FMA Annual Meeting, USA
2004.07—2004.07 2004中国金融国际年会, China

　　
?代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Xingyun Dai, Sicong Dai and Kemin Wang. 2013. Exercise price regulation and the timing of ESO reports: Evidence from China. China Finance Review International 3(3) 264-283.
2.
Haiwei Chen, James Chong, Changjiang Lu, Kemin Wang. 2008. The Effectiveness of Regulatory Policy Changes on the Volatility Dynamics of the Chinese Stock Markets. The Chinese Economy vol.41(2) 5-23.
3.
吕长江，王克敏，Haiwei Chen，James Chong. 2007. Integrating A-and B-Share markets in China: the effects of regulatory policy changes on market efficiency. Review of pacific basin financial markets and policies vol.10(3) 309-329.
4.
王克敏，刘博. 公司控制权转移与盈余管理研究. 管理世界, 2014, (7): 144-156.
5.
王克敏，刘博. 公开增发业绩门槛与盈余管理. 管理世界, 2012, (8): 30-42.
6.
王克敏，廉鹏. 首发上市盈利预测制度变迁与公司盈余管理研究. 会计研究, 2012, (3): 72-77.
7.
王克敏，廉鹏. 保荐制度改善首发上市公司盈余质量了吗？. 管理世界, 2010, (8): 21-34,43.
8.
王克敏，姬美光，李薇. 公司信息透明度与大股东资金占用研究. 南开管理评论, 2009, Vol.12(4): 83-91 .
9.
廉鹏，王克敏. 公司内部人交易研究综述. 当代经济研究, 2009, Vol.165(5): 69-72.
10.
王克敏，廉鹏，向阳 . 上市公司出身与盈余质量研究. 中国会计评论, 2009, Vol.7(1): 3-28.
11.
李清，王克敏. 东北地区上市公司财务困境预警研究. 吉林大学社会科学学报, 2008, vol.48(2): 114-120.
12.
王克敏，王志超. 高管控制权、报酬与盈余管理. 管理世界, 2007, (7): 111-119.
13.
王克敏,姬美光,赵沫. 宏观经济环境、公司治理与财务困境研究. 经济与管理研究, 2006, (9): 18-25.
14.
王克敏、姬美光. 基于财务与非财务指标的亏损公司财务预警研究. 财经研究, 2006, vol.32(7): 63-72.
15.
王克敏、赵宇恒. 中国资本市场效率实证研究综述. 投资研究, 2006, （6）: 40-43.
16.
王克敏、罗艳梅. 中国上市公司对外担保与财务困境研究. 吉林大学社会科学学报, 2006, （5）: 106-113.
17.
王克敏、罗艳梅. 上市公司对外担保公告的市场反应研究. 中大管理研究, 2006, v.1（1）: 43-62.
18.
王克敏，杜晓宇. 对公司治理结构与管理层盈利预测一文的评论. 中国会计评论, 2005, vol.3(2): 355-360.
19.
王克敏，吕长江. 工商管理学科金融类课程研究-体系微观化，内容交叉化与方法实证化. 高教研究与实践, 2004, No.3: 33-35.
20.
王克敏，陈井勇. 股权结构、投资者保护与公司绩效. 管理世界, 2004, （7）: 127-133，148.
著作中的文章：
王克敏, 张建．中国上市公司内部治理结构，股权结构与财务困境．载于：主编：汪同三 王成璋 副主编： 齐建国 李富强 贾建民)．西南交通大学出版社．成都，2005．
王克敏，张丽娜．我国上市公司财务杠杆效应分析．载于：主编：汪同三 陈收 副主编：齐建国 李富强 谢赤)．湖南大学出版社．湖南，2004．
教材和其他：
吕长江，王克敏，韩慧博，赵岩．财务管理学．天津：南开大学出版社，2004．
科研项目：
2013.01—2016.12, 项目负责人, 股权协议转让溢价、目标公司盈余管理与业绩研究, 国家自然科学基金面上项目
2009.01—2011.12, 项目负责人, 投资者法律保护、公司信息披露与内部人交易行为研究, 教育部新世纪优秀人才支持计划
2009.01—2011.12, 项目负责人, 中国上市公司信息披露时机与内部人交易时机研究, 国家自然科学基金面上项目
2008.09—2010.06, 项目负责人, 中国上市公司盈余预测与内部人交易行为的内生性研究, 上海市哲学社会科学规划一般课题
2006.12—2009.12, 项目负责人, 民营上市公司控股股东利益侵占问题研究, 教育部人文社会科学一般项目
2006.10—2008.10, 项目负责人, 公司治理、管理者激励与盈余管理研究, 上海市浦江人才计划
2004.04—2006.04, 项目负责人, 上市公司投资者保护、股权结构与绩效研究, 教育部留学回国人员科研启动基金
2003.01—2006.12, 项目负责人, 上市公司财务预警模式创新研究, 国家自然科学基金面上申请项目
2001.12—2004.10, 项目负责人, 所有权结构、投资者法律保护与公司治理效率问题, 教育部人文社会科学研究项目
2000.05—2002.07, 项目负责人, 国有企业经理腐败制约机制研究, 国家社会科学基金一般项目

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：张晓蓉

　　 副教授
财务金融系
思源教授楼214室
25011088(TEL)
65648384(FAX)
xrzhang@fudan.edu.cn
研究方向： 资产价格泡沫，行为金融，金融风险管理

　　►教育背景：
博士, 管理科学与工程, 复旦大学
硕士, 计算机科学与工程, 东南大学
学士, 计算机科学, 华东师范大学

　　
►学术经历：
2008.08--2009.07, 访问学者, 美国哥伦比亚大学
2000.08--2000.12, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院

　　
►科研获奖：
2011.11, 2011管理理论与实务国际研讨会优良论文奖, 台湾大学管理学院，复旦大学管理学院
2007.06, 上海市人民政府决策咨询奖, 三等奖， 上海市人民政府
2004.09, 上海市哲学社会科学优秀成果奖, 二等奖， 上海市哲学社会科学规划办

　　
►教学获奖：
2014.09, 上海市教委上海高校外国留学生英语授课示范性课程, 上海市教委
2013.12, 上海市教委2013年度市教委本课重点课程, 上海市教委
2013.09, 上海市教委上海高校示范性全英语教学课程建设, 上海市教委
2013.06, 复旦大学精品课程, 复旦大学

　　
►学术会议：
2015.01—2015.01 中国地方财政投融资策略国际研讨会, 广州
2011.08—2011.08 Singapore Economic Review Conference 2011, Singapore
2010.12—2010.12 The Hong Kong Polytechnic University International Research Forum, Hong Kong
2010.06—2010.06 The 8th NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting, Taipei

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Zhiguo Li and Xiaorong Zhang. 2014. Evaluating the effectiveness and efficiency of the four-trillion yuan stimulus package: Evidence from stock market returns of Chinese listed A shares. Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries 43(4) 381-407.
2.
喻坤，李治国，张晓蓉，徐剑刚. 企业投资效率之谜：融资约束假说与货币政策冲击. 经济研究, 2014, (5): 106-120.
3.
马骏，张晓蓉，李治国. 国家资产负债表研究成果及其应用. 科学发展, 2013, (12): 9-18.
4.
马骏，张晓蓉，李治国，肖明智，徐剑刚，何东. 化解国家资产负债中长期风险. 财经, 2012, (15): 72-81.
5.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 高等学校文科学术文摘, 2010, vol.27(4): 172-173 .
6.
李治国，张晓蓉，徐剑刚. 资本形成与货币扩张的互动关系：解析中国经济增长. 财经研究, 2010, vol.36(6): 36-45、68.
7.
张晓蓉，徐剑刚，李治国. 中国持有美国资产的风险. 世界经济研究 , 2010, (5): 21-26.
8.
徐剑刚，吴轶，张晓蓉. 人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究 . 复旦学报(自然科学版), 2009, Vol.48(6): 693-699, 707.
9.
李治国，张晓蓉. 转型期货币供给内生决定机制：基于货币当局资产负债表的解析. 统计研究, 2009, Vol.26(6): 13-22.
10.
徐剑刚，张晓蓉，宋鹏. 时变β资产定价模型：基于个股的检验. 复旦学报(自然科学版), 2009, Vol.48(2): 260-270,276.
11.
徐剑刚，张晓蓉，唐国兴. 混合数据抽样波动模型. 数量经济技术经济研究, 2007, vol.24(11): 77-85.
12.
徐剑刚，李治国，张晓蓉. 人民币NDF与即期汇率的动态关联性研究. 财经研究, 2007, vol.33(9): 61-68.
13.
张晓蓉，李治国，徐剑刚. 我国通货膨胀是长期记忆性过程吗？. 上海经济研究, 2007, (5): 3-9.
14.
张晓蓉. 投机泡沫与市场失灵——基于行为金融理论的解释. 浙江金融, 2007, （4）: 37-38.
15.
张晓蓉，徐剑刚，邱世梁. 时变流动性深度模型. 复旦学报（自科）, 2007, vol.46(2): 256-261.
16.
徐剑刚，裘孝锋，张晓蓉. 指数调整、指数基金与价格压力. 中国金融学, 2006, （10）: 36-53.
17.
张晓蓉，黄蓓. 我国中小企业利用私募股权的机会. 经济研究参考, 2006, （63）: 22.
18.
张晓蓉，黄蓓. 私募股权:中小企业融资新渠道. 浙江金融, 2006, （6）: 27-29.
19.
张晓蓉，徐剑刚. VaR、ES 与一致性风险测度. 上海管理科学, 2006, （4）: 78-80.
20.
张晓蓉， 唐国兴，徐剑刚. 投机泡沫的混合理性正反馈模型. 金融研究, 2005, （8）: 85-98.
21.
张晓蓉，徐剑刚. 日元汇率理性投机泡沫的实证检验分析. 复旦学报（自然科学版）, 2005, vol.44(2): 240-245.
22.
张晓蓉，邵华. 资本结构在我国上市公司治理中作用的实证分析. 上海管理科学, 2004, （5）: 57-59.
23.
张晓蓉，徐剑刚. 沪深股市理性投机泡沫的实证检验分析. 上海管理科学, 2003, （6）: 31-33.
24.
张晓蓉. 期权隐含波动率微笑成因分析. 上海管理科学, 2003, （4）: 7-9.
会议/研讨会论文：
1.
Zhang, Xiaorong, Jiangang Xu and Zhiguo Li. 2011. Financial stability and interest rate adjustment in asset price boom-bust cycles. 2011 International Conference on Electronics, Communications and Control Ningbo 3453-3460.
2.
Jiangang Xu, Xiaorong Zhang, Zhiguo Li, Guoxing Tang. 2009. China's Holdings of U.S. Assets: Size and Structure. Proceedings of The Second China Private Economy Innovation International Forum Taizhou, China 721-727.
3.
Xu Jiangang, Li Zhiguo, Zhang Xiaorong, Tang Guoxing. 2008. Net Foreign Assets in China. The American Scholars Press 278-288.
学术专著：
马骏，张晓蓉，李治国等．中国国家资产负债表研究．北京：社会科学文献出版社，2012．
张晓蓉．资产价格泡沫．上海财经大学出版社：上海财经大学出版社，2007．
薛求知，黄佩燕，鲁直，张晓蓉．行为经济学．上海：复旦大学出版社，2003．
著作中的文章：
张晓蓉．澳大利亚编制州政府资产负债表的经验．载于：)．市政债市场与地方政府预算约束(主编：潘功胜；副主编：马骏)．中国金融出版社，2014．
喻坤，李治国，张晓蓉．产业结构和产业绩效的解析——来自中国2003-2009年上市公司的证据 ．载于：)．复旦产业评论(第5辑)．格致出版社，2011．
黄建兵，张晓蓉．证券收益率的自相关现象与非同时交易．载于：汪同三、许承明)．方志出版社．Vol.6，2007．
科研项目：
2010.09—2012.08, 项目负责人, 资产价格周期中的银行资产负债表效应研究, 上海市浦江人才计划

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：范龙振

　　 教授
财务金融系
思源教授楼202室
25011093(TEL)
65648384(FAX)
lzfan@fudan.edu.cn
研究方向： 资产定价理论，固定收益证券，资本市场实证分析

　　►教育背景：
博士, 管理工程, 华中理工大学

　　
►学术经历：
2011.02--2012.01, 访问学者, 美国圣路易斯的华盛顿大学
2009.07--2009.08, 访问学者, 香港科技大学
2005.07--2005.08, 访问学者, 香港科技大学
2004.08--2004.10, 访问学者, 香港科技大学
2002.10--2002.11, 访问学者, 日本立正大学
1999.01--1999.06, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院

　　
►科研获奖：
2010.12, 上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖论文类, 三等奖， 上海市哲学社会科学优秀成果评奖委员会
2008.11, 复旦大学复华奖教金文科科研成果个人奖, 复旦大学

　　
►教学获奖：
2005.11, 2005年度上海市教学成果奖三等奖, 上海市教育委员会

　　
►荣誉称号：
2006.01, 新世纪优秀人才支持计划, 教育部

　　
►学术任职：
2000.01—2015.12, 编委, 系统工程学报

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Longzhen Fan, Fuwei Jiang, and Guofu Zhou. 2014. The Chinese bond market: Risk, return, and opportunities. The Journal of Portfolio Management 41(5) 110-126.
2.
Longzhen Fan, Canlin Li, and Guofu Zhou. 2013. The supply and demand factor in the bond market: Implications for bond risk and return. The Journal of Fixed Income 23(2) 62-81.
3.
Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang. 2012. Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange. Pacific-Basin Finance Journal 20(3) 378-397.
4.
Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang. 2012. Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system. Journal of Banking Finance 36(1) 239-248.
5.
Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang. 2011. An empirical evaluation of China's monetary policies. Journal of Macroeconomics 33(2) 358-371.
6.
Longzhen Fan, Anders C. Johansson. 2010. China's Official Rates and Bond Yields. Journal of Banking Finance Vol.34(5) 996-1007.
7.
Longzhen Fan, Chu Zhang. 2007. Beyond segmentation:The case of China's repo markets. Journal of Banking Finance vol.31 939-954.
8.
Fan, Longzhen and Chu Zhang. 2006. The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums. Journal of Futures Markets 26(2) 153-167.
9.
范龙振，程南雁 . 一类均值为跳跃- 均值回复过程的利率模型 . 系统工程学报, 2011, 26(3): 298-305.
10.
姚慧，范龙振. 石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析. 系统工程学报, 2011, 26(2): 181-187.
11.
范龙振. 以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型. 管理科学学报, 2010, vol.13(10): 69-78.
12.
范龙振. 一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型. 系统工程学报, 2010, vol.25(4): 467-472.
13.
范龙振，张处. 中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析. 管理科学学报, 2009, Vol.12(6) : 116-124.
14.
范龙振. 短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析. 管理科学学报, 2007, vol.10(2): 80-89.
15.
范龙振. 银行间市场回购利率变化的利率模型解释. 系统工程学报, 2007, vol.22(1): 27-34.
16.
朱才敏，范龙振. 流动性与交易所市场回购利率. 上海管理科学, 2006, （4）: 34-37.
17.
范龙振，施婷. 上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬. 系统工程理论方法应用, 2006, vol.15(4): 359-363，372.
18.
范龙振,张国庆. 两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究. 系统工程学报, 2005, vol.20(5): 447-453.
19.
范龙振，张国庆. 仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构. 管理工程学报, 2005, vol.19(3): 97-101.
20.
范龙振. 上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型. 管理工程学报, 2005, vol.19(1): 81-86.
21.
范龙振. 广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析. 系统工程学报, 2004, vol.19(6): 638-642.
22.
范龙振，单耀文. 交易额、A股比例、势效应和三因子模型. 管理科学学报, 2004, 7(3): 13-22.
23.
范龙振，王晓丽. 上交所国债市场利率期限结构及其信息价值. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 72-75.
24.
范龙振，王海涛. 中国股票市场行业与地区效应分析. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 117-119.
25.
范龙振，王海涛. 上海股票市场股票收益率因素研究. 管理科学学报, 2003, vol.6(1): 60-67.
26.
范龙振，余世典. 中国股票市场的三因子模型. 系统工程学报, 2002, vol.17(6): 537-546.
27.
范龙振，胡畏. 深圳股市价格运动可预测性的研究. 系统工程学报, 2001, vol.16(6): 475-480.
28.
叶峰，范龙振，陈辰. 复合打包型衍生证券：日本New Wave基金的定价研究. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 31-33.
29.
陈辰，范龙振，叶峰. 指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 23-27.
30.
叶峰，范龙振. 汇率可预测性实证分析. 管理工程学报, 2001, （7）: 42-45.
31.
范龙振，陈辰. 转配股上市对我国股市影响的事件研究. 复旦学报(自然科学版), 2001, vol.40(2): 220-227.
会议/研讨会论文：
1.
Fan Long-Zhen Li Wan-Jun. 2008. The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market. IEEE 1-5.
2.
Fan, Longzhen. 2007. Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market. .
3.
FAN Longzhen, LIU Qiwen. 2007. Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market. 260-266.
4.
范龙振. 2005. Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE. 3463-3468.
5.
范龙振,劳兰珺. 2004. An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China. 2736-2742.
6.
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan. 2004. A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs. vol.5 .
教材和其他：
范龙振．投资学．中国上海：上海财经大学出版社，2005．
范龙振，胡畏．金融工程学．上海：上海人民出版社，2003．
科研项目：
2014.01—2017.12, 项目负责人, 中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型, 国家自然科学基金面上项目
2012.10—2014.09, 项目负责人, 我国债券市场利率及债券风险回报决定因素研究, 上海市浦江人才计划
2010.01—2012.12, 项目负责人, 官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究, 国家自然科学基金面上项目
2005.05—2007.12, 项目负责人, 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究, 国家自然科学基金面上申请项目

复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师介绍：马成虎

　　 教授
财务金融系
思源教授楼220室
25011075(TEL)
65648384(FAX)
machenghu@fudan.edu.cn
研究方向： 投资策略, 资产定价, 金融衍生品, 利率期限结构, 金融反问题

　　►教育背景：
博士, 经济学, 加拿大多伦多大学
硕士, 数学, 山东大学
学士, 数学, 山东大学

　　
►学术经历：
2009.06--2009.08, 访问教授, 经济研究学院，日本京都大学
2004.01--2004.05, 访问副教授, 新加坡国立大学数学系

　　
►科研获奖：
2001.12, Best Paper Award, The 10th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets

　　
►学术任职：
2011.01—, Member of Editorial Board, Journal of Risk and Financial Management
2010.03—, Organizing Committee Member, Inaugural Conference of Chinese Game Theory and Experimental Economics Association
2010.03—, Session Organizer, The 10th Society for the Advancement in Economic Theory Conference
2010.01—, Program Committee Member, The 7th Asian General Equilibrium Theory Workshop
2009.11—, 评审专家, 教育部长江学者奖励计划
2009.09—2013.08, World Class University Distinguished Professor, Ajou University
2009.05—, Scientific Committee Member, International Research Forum: What Can the Academic Community Learn from the Global Crisis?
2009.04—, 同行评议专家, 国家自然科学基金委员会管理科学一处管理科学与工程学科
2008.12—, Associate Editor, Journal of Applied Mathematics and Decision Science
2008.07—, Guest Editor, Journal of Mathematical Economics
2007.08—, Member of Editorial Board, Annals of Financial Economics
2006.09—, Member of Editorial Board, Finanmetrica

　　
►学术会议：
2012.06—2012.06 The 12th Society for the Advancement of Economic Theory Conference, Brisbane, Australia
2012.06—2012.06 The 7th Bachelier Finance Society World Congress 2012 (BFS2012), Sydney, Australia

　　
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Phelim P. Boyle and Chenghu Ma. 2013. w-MPS risk aversion and the CAPM. Theoretical Economics Letters 3(6) 306-316.
2.
Chenghu Ma and Jiankang Zhang. 2013. p-Weakly constrained Pareto efficiency and aggregation in incomplete markets. Social Choice and Welfare 41(3) 605-623.
3.
Ma, Chenghu. 2011. w-MPS risk aversion and continuous-time MV analysis in presence of lévy jumps. Risk and Decision Analysis 2(4) 221-236.
4.
Chenghu Ma, Wing-Keung Wong. 2010. Stochastic Dominance and Risk Measure: A Decision-theoretic Foundation for VaR and C-VaR. European Journal of Operational Research 207(2) 927-935.
5.
Chenghu Ma. 2009. Uncertainty Aversion and A Theory of Incomplete Contract. Game Theory and Applications Vol.13 85-103.
6.
Emmanuel Haven, Xiaoquan Liu, Chenghu Ma, Liya Shen . 2009. Revealing the Implied Risk-neutral MGF from Options: The Wavelet Method . Journal of Economic Dynamics Control Vol.33(3) 692-709.
7.
Wing-keung Wong, Chenghu Ma . 2008. Preferences over Location-scale Family . Economic Theory Vol.37 119-146.
8.
Chenghu Ma. 2007. Preferences, Levy Jumps and Option Pricing . Annals of Financial Economics Vol.3 1-39.
9.
Chenghu Ma . 2006. Intertemporal Recursive Utility and An Equilibrium Asset Pricing Model in The Presence of Levy Jumps. Journal of Mathematical Economics Vol.42(2) 131-160.
10.
Chenghu Ma. 2003. Term Structure of Interest Rates in the Presence of Levy Jumps: The HJM Approach. Annals of Economics and Finance Vol.4(2) 401-426.
11.
Xiao Luo, Chenghu Ma . 2003. " Agreeing to Disagree" Type Results: A Decision-theoretic Approach. Journal of Mathematical Economics Vol.39(8) 849-861 .
12.
Xiao Luo, Chenghu Ma . 2001. Stable Equilibrium in Beliefs in Extensive Games with Perfect Information . Journal of Economic Dynamics and Control Vol.25(11) 1801-1825.
13.
Chenghu Ma. 2001. A No-Trade Theorem under Knightian Uncertainty with General Preferences . Theory and Decision Vol.51(2-4) 173-181.
14.
Chenghu Ma. 2000. An Existence Theorem of Intertemporal Recursive Utility in the Presence of Levy Jumps . Journal of Mathematical Economics Vol.34(4) 509-526 .
15.
Chenghu Ma . 2000. Uncertainty Aversion and Rationality in Games of Perfect Information . Journal of Economic Dynamics and Control Vol.24(3) 451-482.
16.
Chenghu Ma . 1998. Attitudes toward the Timing of Resolution of Uncertainty and the Existence of Recursive Utility. Journal of Economic Dynamics Control Vol.23(1) 97-112.
17.
Chenghu Ma . 1998. A Discrete-Time Intertemporal Asset Pricing Model: GE Approach with Recursive Utility . Mathematical Finance Vol.8(3) 249-275.
18.
Chenghu Ma . 1993. Market Equilibrium with Heterogeneous Recursive-utility-maximizing Agents. Economic Theory Vol.3(2) 243-266.
19.
龚健，马成虎. 基于隐马尔可夫链的上证股指建模. 金融, 2012, 2(1): 45-49.
20.
汪先珍，马成虎. 中国股市价格的跳跃行为. 中国金融评论, 2009, vol.3(4): 31-66,115-150.
学术专著：
Chenghu Ma. 2010. Advanced Asset Pricing Theory. Imperial College Press, London.
著作中的文章：
Chenghu Ma.Asset Pricing and Observational Equivalence in the Presence of Levy Jumps.In .Changing Models.,2005.
Xiao Luo, Chenghu Ma .Recent Advancements in the Theory of Choice under Knightian Uncertainty and Their Applications in Economics.In .The Current State of Economic Science.Vol.2,1999.
教材和其他：
马成虎．高级资产定价理论．北京：中国人民大学出版社，2010．
科研项目：
2013.01—2016.12, 项目负责人, 投资者偏好、衍生品交易与金融反问题研究, 国家自然科学基金面上项目
2009.01—2011.12, 项目负责人, 关于MPS-风险规避，风险控制和跨期动态交易策略的理论和实证研究, 国家自然科学基金面上项目
2000.11—2003.10, 项目负责人, Theory of Choice under Uncertainty and Its Applications in Economics and Finance, Economics and Social Research Council(ESRC)
1997.06—2000.05, 项目负责人, Short-selling and Market Equilibrium, Fonds pour les Chercheurs et L'Aide A la Recherche
1994.04—1997.03, 项目负责人, Equilibria in Economics with Incomplete Capital Market, Social Science and Humanity Research Council of Canada(SSHRC)